La gestion du risque au sens large reste tout en haut des préoccupations, notamment ceux rencontrés par les institutions financières, cette formation s'intéresse en détail à la façon de mesurer ces risques. De nombreux gérants participant à cette formation, trois typologies de risque sont analysés de manière beaucoup plus fine : le risque de marché, le risque de crédit et le risque de liquidité.
Objectifs pédagogiques
- Préciser le cadre économique et règlementaire du Risk Management dans le secteur financier
- Identifier les différentes sources de risque
- Expliquer les principaux modèles et indicateurs de risques usuels, les problèmes d’implémentation et d’estimation
Programme de la formation
Les divers types de risques
- Risque de marché
- Risque de crédit
- Risque de liquidité
- Risque opérationnel
Introduction au management des Risques
- Concept d’appétence au risque, mesures qualitatives et quantitatives
- Le processus de management des risques : identification, mesure, management
- Introduction aux différentes mesures du risque : sensibilités, VaR, Capital économique, stress tests
Les méthodes de mesure des risques de marché
- Sensibilités : le cas des forwards, des options
- VAR paramétrique, historique, Monte-Carlo
- Expected Shortfall
- Problèmes d’estimation
- Backtests et stress-tests
Les méthodes de mesure des risques de crédit
- Méthode historique : la notation des contreparties, les agences de rating
- Approches structurelles : Merton, KMV
- Approche marché : estimation des probabilistes de défaut à partir des prix des CDS et/ou des obligations
- Le risque de contrepartie : quantification (CVA), management, environnement règlementaire
Le risque de liquidité
- Liquidité funding vs liquidité transactionnelle
- Les sources du risque de liquidité
- Le management du risque : gaps, stress tests, plan de contingence
Sessions disponibles en INTER
Choix du lieu de session
À qui s’adresse cette formation ?
Gérants - Risk managers banque, assurance, asset managers et institutionnels - Personnel de la fonction IT - Analystes risques -Analystes quantitatifs - Contrôleurs - Managers middle office "Risques" et leurs collaborateurs, toutes entités - CGP - Auditeurs - Senior bankers - Banquiers privés
Pré-requis
Avoir une expérience pratique en lien avec le risk management
Moyens pédagogiques
- Dispositif de formation structuré autour du transfert des compétences
- Acquisition des compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentation
- Apprentissage collaboratif lors des moments synchrones
- Parcours d'apprentissage en plusieurs temps pour permettre engagement, apprentissage et transfert
- Formation favorisant l'engagement du participant pour un meilleur ancrage des enseignements
Satisfaction et Evaluation
- L'évaluation des compétences sera réalisée tout au long de la formation par le participant lui-même (auto-évaluation) et/ou le formateur selon les modalités de la formation.
- Evaluation de l'action de formation en ligne sur votre espace participant :
- A chaud, dès la fin de la formation, pour mesurer votre satisfaction et votre perception de l'évolution de vos compétences par rapport aux objectifs de la formation. Avec votre accord, votre note globale et vos verbatims seront publiés sur notre site au travers d'Avis Vérifiés, solution Certifiée NF Service
- A froid, 60 jours après la formation pour valider le transfert de vos acquis en situation de travail
- Suivi des présences et remise d'une attestation individuelle de formation ou d'un certificat de réalisation
Financement de la formation
Vous êtes salarié(e) d’entreprise ? Vous pouvez vous faire financer votre formation par le plan de développement des compétences de votre entreprise (ex- plan de formation) :
Le plan de développement des compétences, c’est l’ensemble des actions de formation établi à l’initiative de l’employeur dans le cadre de la politique de ressources humaines de l’entreprise. Il est annuel et s’élabore généralement en fin d’année. D’après la loi du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel », l’action de formation est désormais définie comme « un parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel ». De nouvelles actions de formation font ainsi partie de cette définition comme : le tutorat, l’AFEST, le MOOC, le mentoring…
Tous les salariés de l’entreprise peuvent être concernés par le plan de développement des compétences, quelle que soit la nature, la durée de leur contrat ou leur ancienneté.
L’OPCO gère, généralement, les dépenses liées aux coûts pédagogiques, rémunérations et allocations formation, transport, repas et hébergement.
N’hésitez pas à vous rapprocher de votre service RH/ formation pour plus d’informations sur les prises en charge possibles.
Si vous ne connaissez pas votre OPCO, vous pouvez vous rendre sur le site du ministère du travail en suivant ce lien.
Formations complémentaires
Vos avis sur la formation
FAQ
En quoi consiste le risk management ?
Le risk management, ou gestion des risques, est une discipline qui vise à identifier, évaluer et gérer les risques qui peuvent mettre en péril une entreprise. Cela implique de comprendre les divers risques potentiels auxquels une entreprise est confrontée, qu'ils soient financiers, opérationnels, stratégiques, ou liés à la conformité réglementaire.
Risk manager / risque manager c'est quoi ?
Le risk manager est un professionnel spécialisé chargé d'identifier, d'analyser et de gérer les risques auxquels une entreprise est exposée. En plus de la mise en place de politiques et de procédures, il collabore étroitement avec les différentes parties prenantes de l'organisation pour développer des stratégies adaptées afin de protéger l'entreprise contre les risques potentiels tout en exploitant les opportunités de manière efficace.
Qu'est-ce qu'un risk manager en assurance ?
Le risk manager en assurance est responsable de l'évaluation, de la prévention et de la gestion des risques inhérents aux activités de l'assureur, en mettant en place des stratégies pour minimiser les pertes financières et protéger la solvabilité de l'entreprise face aux événements imprévus. Son rôle consiste également à élaborer des politiques de couverture et à assurer une gestion prudente des fonds et des investissements pour garantir la stabilité et la pérennité de l'entreprise dans un environnement fluctuant.
Quelles sont les 4 étapes d'un processus de gestion des risques ?
Les 4 étapes clés d'un processus de gestion des risques sont :
- Identification des risques : cette étape consiste à identifier et à évaluer les risques potentiels auxquels l'organisation est exposée, en examinant ses activités, ses processus et son environnement.
- Évaluation des risques : une fois les risques identifiés, il s'agit d'évaluer leur probabilité d'occurrence et leur impact potentiel sur l'organisation. Cela permet de hiérarchiser les risques en fonction de leur gravité et de leur urgence.
Mise en place de mesures de contrôle : cette étape consiste à mettre en œuvre des mesures préventives et correctives pour réduire les risques identifiés à un niveau acceptable. Cela peut inclure l'adoption de politiques et de procédures, la formation du personnel, ou la souscription d'assurances.
- Suivi et gestion des risques : une fois les mesures de contrôle mises en place, il est essentiel de surveiller régulièrement l'évolution des risques et de mettre à jour les stratégies de gestion en fonction des changements dans l'environnement de l'entreprise ou dans ses activités. Cela permet d'assurer une gestion continue des risques pour garantir la stabilité et la pérennité de l'organisation.
Quelle formation suivre pour devenir risk manager ?
Le risk management est une discipline capitale dans toutes les entreprises. Il permet d’identifier, d'évaluer et de prévenir les potentiels risques auxquels s’expose une organisation. Pour maîtriser les fondamentaux du risk management, les professionnels ont intérêt à suivre une formation professionnelle adaptée. Ils peuvent ainsi mieux appréhender la nature des différents risques et les méthodes à mettre en place pour les anticiper.
Pour accompagner les professionnels de la gestion des risques dans leur montée en compétences, Lefebvre Dalloz Compétences propose une formation en risk management de deux jours. Flexible, cette formation peut être suivie en présentiel ou à distance. Elle s’adapte ainsi aux disponibilités des participants.
Si cette formation aborde les fondamentaux du risk management, elle peut aussi être suivie dans le cadre d’un perfectionnement des connaissances et/ou d’une montée en compétences. Il est d’ailleurs recommandé d’avoir eu une expérience pratique en lien avec le risk management avant de commencer cette formation.
Quelles sont les notions étudiées lors de la formation risk management ?
La formation en risk management mise en œuvre par Lefebvre Dalloz Compétences est conçue pour les risk managers, le personnel de la fonction IT, les analystes quantitatifs, les contrôleurs, les managers du middle office et leurs collaborateurs, ainsi que pour toutes les personnes amenées à participer à la gestion des risques au sein d’une organisation.
Au cours de cette formation, les formateurs prennent le temps de définir la nature des principaux risques rencontrés dans les entreprises : le risque de marché, le risque de crédit, le risque de liquidité et le risque opérationnel. Ils apprennent également aux participants comment identifier, mesurer et gérer ces risques. Les participants découvrent ainsi les différentes méthodes efficaces pour mesurer les risques de marché et les risques de crédit (expected shortfall, backtests et stress-tests, estimation des probabilistes de défaut, etc.). À la fin de la formation, ils maîtrisent en outre le processus de management des risques et peuvent ainsi mener à bien leurs missions en tant que risk manager.