Mise en lumière lors de la crise de 2008, la Credit Valuation Adjustment (CVA) correspond à la valeur de marché du risque de contrepartie issue d'une transaction effectuée de gré à gré. L'intérêt de la CVA est d'ajuster la valeur de marché d'un instrument financier OTC, en tenant compte du risque de défaut de la contrepartie.Son calcul requiert une estimation de la probabilité de défaut de la contrepartie, de la perte en cas de défaut, ou encore de l'exposition au défaut. Compte tenu de l'importance de l'ajustement des valeurs CVA, la réglementation prévoit également une charge en capital au titre de la volatilité de la CVA. L'objectif de la session est d'illustrer comment est calculé le risque CVA et comment les fonds propres réglementaires peuvent être ajustés en fonction du risque CVA. Expérimentez et mettez en pratique lors d'un atelier 100% collaboratif !
Objectifs pédagogiques
- Etablir les caractéristiques de la CVA
- Modéliser le risque CVA
Programme de la formation
Etablir les caractéristiques de la CVA
Cerner les différences entre CCR et CVA
- Décrire la CVA unilatérale,
- Appliquer la CVA bilatérale,
- Expliquer la DVA,
Modéliser le risque CVA
Calculer l'Expected Exposure (EE),
- Estimer le Loss Given Default (LGD),
- Calculer la Probability of Default (PD),
- Desk CVA, Option CVA, Hedging CVA ;
- Calculer le risque CVA: Basic-Approach (BA-CVA),
- Calculer le risque CVA : Standardized Approach (SA-CVA)
Les points forts
Session très interactive avec de nombreux calculs pratiques
Apprentissage par l'action avec des cas pratiques ciblés
Valeur ajoutée des échanges et du partage d'expériences entre participants
Possibilité de combiner plusieurs ateliers pour un parcours d'apprentissage complet
Sessions disponibles en INTER
Choix du lieu de session
À qui s’adresse cette formation ?
Département risque de marché - Front Office (banque- assurance- sociétés de gestion) - Analystes quantitatifs - Risk managers - Gérants et Traders en prise de poste– Département IT – SSII banque-assurance en inter contrat- Nouveaux entrants dans le domaine
Pré-requis
La participation à cette formation requiert une connaissance de base sur les risques financiers et de bonnes connaissances mathématiques
Moyens pédagogiques
- Dispositif de formation structuré autour du transfert des compétences
- Acquisition des compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentation
- Apprentissage collaboratif lors des moments synchrones
- Parcours d'apprentissage en plusieurs temps pour permettre engagement, apprentissage et transfert
- Formation favorisant l'engagement du participant pour un meilleur ancrage des enseignements
Satisfaction et Evaluation
- L'évaluation des compétences sera réalisée tout au long de la formation par le participant lui-même (auto-évaluation) et/ou le formateur selon les modalités de la formation.
- Evaluation de l'action de formation en ligne sur votre espace participant :
- A chaud, dès la fin de la formation, pour mesurer votre satisfaction et votre perception de l'évolution de vos compétences par rapport aux objectifs de la formation. Avec votre accord, votre note globale et vos verbatims seront publiés sur notre site au travers d'Avis Vérifiés, solution Certifiée NF Service
- A froid, 40 jours après la formation pour valider le transfert de vos acquis en situation de travail
- Suivi des présences et remise d'une attestation individuelle de formation ou d'un certificat de réalisation
Financement de la formation
Vous êtes salarié(e) d’entreprise ? Vous pouvez vous faire financer votre formation par le plan de développement des compétences de votre entreprise (ex- plan de formation) :
Le plan de développement des compétences, c’est l’ensemble des actions de formation établi à l’initiative de l’employeur dans le cadre de la politique de ressources humaines de l’entreprise. Il est annuel et s’élabore généralement en fin d’année. D’après la loi du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel », l’action de formation est désormais définie comme « un parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel ». De nouvelles actions de formation font ainsi partie de cette définition comme : le tutorat, l’AFEST, le MOOC, le mentoring…
Tous les salariés de l’entreprise peuvent être concernés par le plan de développement des compétences, quelle que soit la nature, la durée de leur contrat ou leur ancienneté.
L’OPCO gère, généralement, les dépenses liées aux coûts pédagogiques, rémunérations et allocations formation, transport, repas et hébergement.
N’hésitez pas à vous rapprocher de votre service RH/ formation pour plus d’informations sur les prises en charge possibles.
Si vous ne connaissez pas votre OPCO, vous pouvez vous rendre sur le site du ministère du travail en suivant ce lien.