Le règlement européen CRR3 (Capital Requirements Regulation 3) est applicable à compter du 1er janvier 2025. Il constitue la dernière étape de la transposition en droit européen de l'accord de décembre 2017 sur Bâle III, dans le cadre du « Paquet bancaire » approuvé en décembre 2023 par l'Union Européenne.Bâle III, issu des travaux du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, vise à renforcer la résilience des banques par une meilleure adéquation de leur capital et de leur liquidité à leurs risques. Cette réforme suscite des préoccupations en raison de son impact potentiel sur la compétitivité des banques et leur capacité à financer l'économie réelle. CRR3 introduit des modifications significatives sur la mesure des risques de crédit, de marché, opérationnels et ESG. En outre, CRR3 impose des exigences plus strictes en matière de reporting.L'objectif de la formation est de rappeler les évolutions récentes du cadre prudentiel bâlois, d'appréhender les nouvelles exigences apportées par CRR3, de détailler les modalités de calcul des ratios de capital et de liquidité, et d'aborder les enjeux de compétitivité des banques européennes.
Objectifs pédagogiques
- Situer CRR3 dans le cadre de Bâle III
- Expliquer les enjeux de la nouvelle réglementation
- Décrire les nouvelles approches des principaux risques
- Appréhender les modifications des exigences de reporting
Programme de la formation
Situer CRR3 dans le cadre de Bâle III
Etablir les lignes de force de la réglementation bâloise
- Les conséquences sur la gestion des risques bancaires
- Rappel des évolutions du dispositif Bâlois depuis la crise de 2008
- Explication des accords de décembre 2017
Expliquer les enjeux de la nouvelle réglementation
Augmenter les exigences de capital
- Remise en cause et limites du recours aux modèles internes
- Renforcement de l'approche standard
- Mise en place des « input floors »
- Introduction du plancher de capital
- Incorporation des risques émergents
Décrire les nouvelles approches des principaux risques
Revoir les risques
- Réévaluation du risque de crédit par les approches Standard et IRB
- La nouvelle vision du risque de marché : FRTB
- Le risque de contrepartie/CVA avec la suppression des modèles internes
- Ajustement du risque opérationnel : business indicators
- Intégration de l'Output Floor
- Prise en compte des risques émergents : ESG/climatiques, crypto-actifs
Appréhender les modifications des exigences de reporting
Procéder à la révision des reportings
- Le reporting réglementaire
- Renforcement du Pilier 3
Sessions disponibles en INTER
Choix du lieu de session
À qui s’adresse cette formation ?
Direction de la conformité et de l'audit interne - Direction des risques - Risk management and control - ALM - Audits internes -inspection - Trésoriers - Collaborateurs ayant une première connaissance de Bâle III – Services comptables - Contrôles de gestion - Service communication au sein d'un PSI (banques, banques privées,...)
Pré-requis
Aucun prérequis nécessaire
Moyens pédagogiques
- Dispositif de formation structuré autour du transfert des compétences
- Acquisition des compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentation
- Apprentissage collaboratif lors des moments synchrones
- Parcours d'apprentissage en plusieurs temps pour permettre engagement, apprentissage et transfert
- Formation favorisant l'engagement du participant pour un meilleur ancrage des enseignements
Satisfaction et Evaluation
- L'évaluation des compétences sera réalisée tout au long de la formation par le participant lui-même (auto-évaluation) et/ou le formateur selon les modalités de la formation.
- Evaluation de l'action de formation en ligne sur votre espace participant :
- A chaud, dès la fin de la formation, pour mesurer votre satisfaction et votre perception de l'évolution de vos compétences par rapport aux objectifs de la formation. Avec votre accord, votre note globale et vos verbatims seront publiés sur notre site au travers d'Avis Vérifiés, solution Certifiée NF Service
- A froid, 60 jours après la formation pour valider le transfert de vos acquis en situation de travail
- Suivi des présences et remise d'une attestation individuelle de formation ou d'un certificat de réalisation
Financement de la formation
Vous êtes salarié(e) d’entreprise ? Vous pouvez vous faire financer votre formation par le plan de développement des compétences de votre entreprise (ex- plan de formation) :
Le plan de développement des compétences, c’est l’ensemble des actions de formation établi à l’initiative de l’employeur dans le cadre de la politique de ressources humaines de l’entreprise. Il est annuel et s’élabore généralement en fin d’année. D’après la loi du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel », l’action de formation est désormais définie comme « un parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel ». De nouvelles actions de formation font ainsi partie de cette définition comme : le tutorat, l’AFEST, le MOOC, le mentoring…
Tous les salariés de l’entreprise peuvent être concernés par le plan de développement des compétences, quelle que soit la nature, la durée de leur contrat ou leur ancienneté.
L’OPCO gère, généralement, les dépenses liées aux coûts pédagogiques, rémunérations et allocations formation, transport, repas et hébergement.
N’hésitez pas à vous rapprocher de votre service RH/ formation pour plus d’informations sur les prises en charge possibles.
Si vous ne connaissez pas votre OPCO, vous pouvez vous rendre sur le site du ministère du travail en suivant ce lien.