Le risque de liquidité reste, en dépit des mesures préventives mises en place par les autorités de tutelle, une préoccupation majeure pour les banques. De précédentes catastrophes fin 2023 ont amené ces entités à réagir au niveau international, en mettant en place toute une série de contraintes tant réglementaires que prudentielles, afin de couvrir les risques existants de manière beaucoup plus rigoureuse, mais aussi en essayant d'anticiper les prochains risques à venir.Ce passionnant séminaire se propose, au travers de nombreux exemples qui font office de cas d'école légendaires, de maîtriser les dernières règles afin de permettre à chaque participant d'intégrer le risque de liquidité au quotidien.
Objectifs pédagogiques
- Calculer et analyser les mesures de liquidité
- Gérer le risque de liquidité dans la banque
- Anticiper les implications réglementaires sur les exigences de gestion du risque de liquidité
Programme de la formation
Calculer et analyser les mesures de liquidité
Définir le risque de liquidité
- Liquidité transactionnelle vs liquidité de financement
- Interaction entre le risque de liquidité et d'autres types de risques
- La liquidité et la confiance du marché
Déterminer les sources du risque de liquidité
- Risque "Roll"
- Le risque de transformation des échéances
- Concentration de financement
- Swaps de devises
- Liquidité intra-groupe
- La viabilité de la Franchise
- Actif négociable
- Actif non négociable
- Hors bilan
- Liquidité intrajournalière
Gérer le risque de liquidité dans la banque
Etablir la gouvernance de liquidité
- La tolérance au risque de liquidité et appétit pour le risque
- Cadre de gouvernance
Mesurer la liquidité
- Analyse des écarts
- Modélisation des cash-flows incertains
- Autres mesures
Gérer les liquidités
- Diversification du financement
- Liquidité intrajournalière
- Définition des prix de transfert des fonds
- Actifs tampons (buffers)
- Stress Testing
- Key Risk Indicators (Indicateurs clés de risque) et les déclencheurs associés
- La planification d'urgence
Anticiper les implications réglementaires sur les exigences de gestion du risque de liquidité
Respecter Bâle 3
- Le Liquidity Cost Ratio (LCR), l'aspect court terme
- Net Stable Funding Ratio (NSFR), les perspectives long terme
Sessions disponibles en INTER
Choix du lieu de session
À qui s’adresse cette formation ?
Toutes les fonctions opérationnelles d’un Front Office (Banques - Assurances - Sociétés de gestion/Asset Managers - Banques privées - CIF - CGP - Family office - Courtiers) - Managers des fonctions trésorerie et ALM dans la banque - Senior bankers - Relationship managers Institutionnels - Département Risk Management - Contrôle interne - Audit bancaire - Collaborateurs middle et back office - Juristes - Managers et collaborateurs de la fonction IT – Consultants SSII Banque/Assurance - Relation Investisseurs – Communication
Pré-requis
Avoir de bonnes connaissances préalables sur le sujet
Moyens pédagogiques
- Dispositif de formation structuré autour du transfert des compétences
- Acquisition des compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentation
- Apprentissage collaboratif lors des moments synchrones
- Parcours d'apprentissage en plusieurs temps pour permettre engagement, apprentissage et transfert
- Formation favorisant l'engagement du participant pour un meilleur ancrage des enseignements
Satisfaction et Evaluation
- L'évaluation des compétences sera réalisée tout au long de la formation par le participant lui-même (auto-évaluation) et/ou le formateur selon les modalités de la formation.
- Evaluation de l'action de formation en ligne sur votre espace participant :
- A chaud, dès la fin de la formation, pour mesurer votre satisfaction et votre perception de l'évolution de vos compétences par rapport aux objectifs de la formation. Avec votre accord, votre note globale et vos verbatims seront publiés sur notre site au travers d'Avis Vérifiés, solution Certifiée NF Service
- A froid, 60 jours après la formation pour valider le transfert de vos acquis en situation de travail
- Suivi des présences et remise d'une attestation individuelle de formation ou d'un certificat de réalisation
Financement de la formation
Vous êtes salarié(e) d’entreprise ? Vous pouvez vous faire financer votre formation par le plan de développement des compétences de votre entreprise (ex- plan de formation) :
Le plan de développement des compétences, c’est l’ensemble des actions de formation établi à l’initiative de l’employeur dans le cadre de la politique de ressources humaines de l’entreprise. Il est annuel et s’élabore généralement en fin d’année. D’après la loi du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel », l’action de formation est désormais définie comme « un parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel ». De nouvelles actions de formation font ainsi partie de cette définition comme : le tutorat, l’AFEST, le MOOC, le mentoring…
Tous les salariés de l’entreprise peuvent être concernés par le plan de développement des compétences, quelle que soit la nature, la durée de leur contrat ou leur ancienneté.
L’OPCO gère, généralement, les dépenses liées aux coûts pédagogiques, rémunérations et allocations formation, transport, repas et hébergement.
N’hésitez pas à vous rapprocher de votre service RH/ formation pour plus d’informations sur les prises en charge possibles.
Si vous ne connaissez pas votre OPCO, vous pouvez vous rendre sur le site du ministère du travail en suivant ce lien.