Au fil des 20 dernières années les risques se sont accumulés de manière variée et souvent spectaculaire pour l'industrie bancaire (World Trade Center, Enron, Madoff, subprimes, fraudes dans les banques, désastres environnementaux, guerres, krachs boursiers et obligataires, faillites en cascade...). Qui plus est, de « nouveaux risques » (pandémie, pénuries, nouvelles technologies – cryptos) sont venus impacter le monde des banques à tel point que « tout n'est devenu que risque ». Les états et les autorités de tutelles ont réagi au niveau international en mettant en place toute une série de réformes, tant réglementaires que prudentielles, afin de couvrir les risques existants de manière beaucoup plus rigoureuse, mais aussi en essayant d'anticiper les prochains risques à venir.Ce passionnant séminaire propose un panorama complet de la fonction risque au sein de l'univers bancaire avec de très nombreux exemples concrets et d'actualité afin de permettre à chaque participant de mieux cerner le domaine.
Objectifs pédagogiques
- Identifier les risques bancaires et leurs coûts
- Mesurer les risques : marché, crédit, opérationnel, liquidité
- Quantifier l'impact des réformes Baloises sur la mesure et la gestion du risque, ainsi que sur les fonds propres
Programme de la formation
Identifier les risques bancaires et leurs coûts
Etablir les principes d'un bilan de banque
- Impact des principales opérations sur le bilan de la banque
- Répercussions sur le compte de résultat
Lister les typologies de risques
- Les grands principes
- Risque de marché (taux, change action, commodities)
- Risque de crédit
- Risque de contrepartie
- Risque de liquidité
- Risque opérationnel
Respecter l'environnement réglementaire
- Les instances réglementaires : nationales et internationales
- Les obligations réglementaires et prudentielles déjà mises en place : Bâle 3
- Le paramètre clé : le coût des fonds propres
Mesurer les risques : marché, crédit, opérationnel, liquidité
Gérer le risque de marché : taux, change, action, commodities
- La mesure du risque de marché et la notion de VaR
- Les différents types de VaR : définition, mesure et applications
- Les deux MtM : Marked to Market et Mark to Moel
- Evolution vers « l'Expected shortfall »
Bâtir la mesure du risque de crédit-contrepartie
- Notations internes et externes
- Modèles de mesure
- La réalité du risque de contrepartie sur les marchés
- Les techniques de réduction du risque et de gestion globale du risque de crédit
- Évolutions attendues pour 2024-25
Gérer le risque opérationnel
- Prise en compte effective à partir de Bâle 2
- La gestion du risque opérationnel et son déploiement au sein des banques
- Évolutions attendues pour 2024-25
Cerner le risque global de taux
- Méthodes de mesure
- Méthode de gestion du risque global de taux
Mesurer et gérer le risque de liquidité
- Les ratios de liquidité
- Gestion du risque de liquidité
Quantifier l'impact des réformes Baloises sur la mesure et la gestion du risque, ainsi que sur les fonds propres
Calculer les fonds propres réglementaires, le coût du risque et respecter les exigences de rentabilité
- Mise en œuvre du calcul de l'exigence de fonds propres
- Application des ratios de Bâle 3
- Le coût du capital - introduction au RAROC
Etudier les évolutions réglementaires à venir (TLAC, MREL, Bâle 3 finalisé)
- Quelles conséquences pour les banques ?
- L'impact des réformes Bâloises sur la mesure et la gestion du risque
- Conséquences des évolutions Bâloises sur les fonds propres
Sessions disponibles en INTER
Choix du lieu de session
À qui s’adresse cette formation ?
Toutes les fonctions opérationnelles d’un Front Office (Banques, Assurances, Sociétés de gestion/Asset Managers, Banques privées) - CIF - CGP - Family Office - Courtiers – Senior bankers - Relationship managers Institutionnels - Département Risk Management – Contrôle interne - Audit bancaire - Collaborateurs middle et back office - Juristes - Managers et collaborateurs de la fonction IT – Consultants SSII Banque-Assurance - Relation Investisseurs – Communication
Pré-requis
Avoir une première expérience pratique sur le sujet
Moyens pédagogiques
- Dispositif de formation structuré autour du transfert des compétences
- Acquisition des compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentation
- Apprentissage collaboratif lors des moments synchrones
- Parcours d'apprentissage en plusieurs temps pour permettre engagement, apprentissage et transfert
- Formation favorisant l'engagement du participant pour un meilleur ancrage des enseignements
Satisfaction et Evaluation
- L'évaluation des compétences sera réalisée tout au long de la formation par le participant lui-même (auto-évaluation) et/ou le formateur selon les modalités de la formation.
- Evaluation de l'action de formation en ligne sur votre espace participant :
- A chaud, dès la fin de la formation, pour mesurer votre satisfaction et votre perception de l'évolution de vos compétences par rapport aux objectifs de la formation. Avec votre accord, votre note globale et vos verbatims seront publiés sur notre site au travers d'Avis Vérifiés, solution Certifiée NF Service
- A froid, 60 jours après la formation pour valider le transfert de vos acquis en situation de travail
- Suivi des présences et remise d'une attestation individuelle de formation ou d'un certificat de réalisation
Financement de la formation
Vous êtes salarié(e) d’entreprise ? Vous pouvez vous faire financer votre formation par le plan de développement des compétences de votre entreprise (ex- plan de formation) :
Le plan de développement des compétences, c’est l’ensemble des actions de formation établi à l’initiative de l’employeur dans le cadre de la politique de ressources humaines de l’entreprise. Il est annuel et s’élabore généralement en fin d’année. D’après la loi du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel », l’action de formation est désormais définie comme « un parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel ». De nouvelles actions de formation font ainsi partie de cette définition comme : le tutorat, l’AFEST, le MOOC, le mentoring…
Tous les salariés de l’entreprise peuvent être concernés par le plan de développement des compétences, quelle que soit la nature, la durée de leur contrat ou leur ancienneté.
L’OPCO gère, généralement, les dépenses liées aux coûts pédagogiques, rémunérations et allocations formation, transport, repas et hébergement.
N’hésitez pas à vous rapprocher de votre service RH/ formation pour plus d’informations sur les prises en charge possibles.
Si vous ne connaissez pas votre OPCO, vous pouvez vous rendre sur le site du ministère du travail en suivant ce lien.
Formations complémentaires
Vos avis sur la formation
J'ai beaucoup apprécié cette formation et je tiens à remercier tout particulièrement les formateurs pour la grande qualité de leur présentation. Je re… Voir plus
Formatrice expérimentée et pédagogue. Contenu intéressant. Prévoir plus d'échanges sur l'actualité du moment (évolutions règlementaires, conjoncture é… Voir plus
FAQ
Pourquoi travailler en gestion des risques ou en management des risques dans la banque ?
La gestion des risques fait partie des enjeux majeurs d'une entreprise. Elle a pour objectif de protéger les entreprises en minimisant l'impact des risques. Les missions d'un risk manager sont nombreuses et particulièrement enrichissantes. Elles requièrent de la rigueur, de la souplesse et une excellente maîtrise de la fiscalité. Travailler au sein d'une entreprise en tant que risk manager est une manière d'approfondir ses connaissances en matière de management du risque, de gestion de projet et de sécurité au travail. Se former par le biais d'une session de formation en Gestion des risques de la banque permet aux experts en prévention des risques d'actualiser leurs connaissances. Il peut être pertinent de suivre une formation en Mesure et gestion du risque de liquidité en complément.
Quelles sont les 4 étapes d'un processus de gestion des risques étudiées dans cette formation courte en gestion du risque bancaire ?
En entreprise, la mise en œuvre d'actions en faveur du management du risque repose sur 4 étapes essentielles. D'une part, l'identification des risques offre la possibilité de mieux maîtriser les potentiels risques professionnels auxquels une entreprise peut être confrontée. Par la suite, l'évaluation de ces risques est indispensable pour éviter qu'ils ne se produisent. Enfin, la gestion des risques et leur suivi font partie des dernières étapes que doit suivre un risk manager avec rigueur.
Quels sont les différents types de management du risque ?
Le domaine bancaire doit sans cesse composer avec de nombreux risques. Lors de la formation en gestion des risques de Lefebvre Dalloz Compétences, vous appréhendez les principaux risques auxquels les banques peuvent avoir affaire, parmi lesquels :
- Le risque de crédit : il correspond au risque de non-remboursement des dettes ;
- Le risque opérationnel : il est lié aux événements courants dans les banques, comme un problème informatique ou un litige ;
- Le risque de change : il s’agit d’un risque qui intervient lors d'investissements à l’étranger ou pour des produits financiers en devise étrangère ;
- Le risque de taux : il correspond au risque que représente une hausse des taux d’intérêt et qui peut mettre des emprunteurs en difficulté ;
- Le risque de liquidité : ce risque intervient si l’on ne parvient pas à trouver de contrepartie pour acheter ou vendre un produit financier ;
- Le risque de volatilité : la volatilité correspond aux variations de prix d’un produit financier qui est source d’incertitude.
Quelles sont les thématiques abordées dans la formation continue gestion des risques financiers ?
Lefebvre Dalloz Compétences propose une formation gestion des risques de la banque afin de permettre aux participants d’identifier et de gérer les différents risques bancaires et leurs coûts. Elle aborde notamment :
- La typologie des risques bancaires (risque de marché, risque de crédit et de contrepartie, risque de liquidité, risque global de taux, risque opérationnel) ;
- Les réglementations en vigueur et les réformes à venir (Bâle 2, Bâle 3, TLAC, MREL etc.) ;
- La mesure du risque de marché (VaR - Value At Risk) ;
- La gestion du risque opérationnel et son organisation au sein des banques ;
- Les méthodes de mesure du risque de taux et la gestion de ce risque ;
- Les ratios de liquidité.
Cette formation nécessite une expérience préalable relative aux risques bancaires. Elle s’adresse donc en particulier aux opérationnels du Front Office, aux fonctions de gestion du risque, aux managers de la fonction contrôle interne et aux managers de la fonction IT.
Quelle formation professionnelle en ligne peut-on suivre en gestion et prévention des risques bancaires ?
Afin d'accompagner les professionnels dans le cadre d'une montée en compétences en gestion du risque bancaire, Lefebvre Dalloz Compétences a conçu des formations spécifiques. La formation Gestion des risques de la banque s'adresse à toutes les fonctions opérationnelles d’un Front Office (Banques, Assurances, Sociétés de gestion/Asset Managers, Banques privées). La formation en Mesure et gestion du risque de liquidité est adaptée aux managers des fonctions trésorerie et ALM dans la banque, aux senior bankers, aux relationship managers institutionnels, aux collaborateurs middle et back office ainsi qu'aux consultants SSII Banque/Assurance.