L'estimation de la valeur de marché d'un portefeuille dépend d'un certain nombre de facteurs de risques, dont en premier lieu les paramètres de marchés. La gestion des risques de marché consiste dans un premier temps à identifier ces paramètres, puis de s'assurer que l'impact de ces facteurs est en ligne avec l'objectif de risque souhaité par le risk management.Cette gestion se fera ainsi à plusieurs niveaux : le Front Office s'appuiera sur des indicateurs élémentaires de sensibilités pour gérer des risques court terme, alors que les départements de risque utiliseront des indicateurs de risques agrégés pour gérer le risque à un niveau plus global.Adoptez une compétence clé en un temps record et 100% à distance !
Objectifs pédagogiques
- Identifier les facteurs de risques de marché
- Déterminer et calculer les indicateurs de mesure
- Expliquer, gérer et couvrir les risques
Programme de la formation
Identifier les facteurs de risques de marché
Définir et classifier les activités de marchés
- Spéculation
- Couverture
- Arbitrage
- Matérialisation du risque de marché
Identifier les facteurs de risques
- Définir les paramètres de marché explicites
- Expliquer les paramètres implicites
- Appliquer les paramètres de modèles
Déterminer et calculer les indicateurs de mesure
Déterminer les indicateurs de mesure
- Mesurer les risques sur horizons courts
- Choisir les modèles de valorisation
- Définir les sensibilités de premier ordre
- Définir les sensibilités de second ordre
- Gérer et couvrir les risques,
- Encadrer et suivre les risques
Expliquer, gérer et couvrir les risques
Expliquer le P&L par les sensibilités :
- Utiliser la formule de Taylor,
- Explained PnL Delta, Explained PnL Vega, Explained PnL Rho, Explained PnL Theta, Explained PnL Gamma, Explained PnL Vomma, Explained PnL Vanna
Les points forts
Format condensé pour maximiser l'acquisition de compétences opérationnelles
Flexibilité grâce à un format entièrement à distance et court
Alternance d'éléments techniques et exercices pratiques
Peut être associé à d'autres classes virtuelles pour approfondir progressivement vos compétences
À qui s’adresse cette formation ?
Département Market Risk (Banques - Assurances- Sociétés de gestion) – Risk managers – Inspection - Audit interne -Financial Institution Group - Analystes quantitatifs - Gérants ou Traders junior– Département IT – SSII banque-assurance en inter contrat - Nouveaux entrants dans le domaine
Pré-requis
La participation à cette formation requiert une connaissance des instruments financiers standards et une connaissance de base de la valorisation d’un instrument financier
Moyens pédagogiques
- Dispositif de formation structuré autour du transfert des compétences
- Acquisition des compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentation
- Apprentissage collaboratif lors des moments synchrones
- Parcours d'apprentissage en plusieurs temps pour permettre engagement, apprentissage et transfert
- Formation favorisant l'engagement du participant pour un meilleur ancrage des enseignements
Satisfaction et Evaluation
- L'évaluation des compétences sera réalisée tout au long de la formation par le participant lui-même (auto-évaluation) et/ou le formateur selon les modalités de la formation.
- Evaluation de l'action de formation en ligne sur votre espace participant :
- A chaud, dès la fin de la formation, pour mesurer votre satisfaction et votre perception de l'évolution de vos compétences par rapport aux objectifs de la formation. Avec votre accord, votre note globale et vos verbatims seront publiés sur notre site au travers d'Avis Vérifiés, solution Certifiée NF Service
- A froid, 40 jours après la formation pour valider le transfert de vos acquis en situation de travail
- Suivi des présences et remise d'une attestation individuelle de formation ou d'un certificat de réalisation
Financement de la formation
Vous êtes salarié(e) d’entreprise ? Vous pouvez vous faire financer votre formation par le plan de développement des compétences de votre entreprise (ex- plan de formation) :
Le plan de développement des compétences, c’est l’ensemble des actions de formation établi à l’initiative de l’employeur dans le cadre de la politique de ressources humaines de l’entreprise. Il est annuel et s’élabore généralement en fin d’année. D’après la loi du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel », l’action de formation est désormais définie comme « un parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel ». De nouvelles actions de formation font ainsi partie de cette définition comme : le tutorat, l’AFEST, le MOOC, le mentoring…
Tous les salariés de l’entreprise peuvent être concernés par le plan de développement des compétences, quelle que soit la nature, la durée de leur contrat ou leur ancienneté.
L’OPCO gère, généralement, les dépenses liées aux coûts pédagogiques, rémunérations et allocations formation, transport, repas et hébergement.
N’hésitez pas à vous rapprocher de votre service RH/ formation pour plus d’informations sur les prises en charge possibles.
Si vous ne connaissez pas votre OPCO, vous pouvez vous rendre sur le site du ministère du travail en suivant ce lien.