Cette formation vous permettra de maîtriser l'analyse et la gestion des risques de change dans un environnement économique globalisé. Vous découvrirez l'organisation du marché des changes, apprendrez à lire les cotations Bloomberg et à calculer les cours à terme. Vous développerez vos compétences en mesure du risque à travers les approches statiques et dynamiques, notamment la Value at Risk. La formation couvre les stratégies de couverture au comptant et à terme, l'utilisation des produits Coface, ainsi que les instruments dérivés sophistiqués comme les options sur devises et les swaps de change. Des cas pratiques et applications concrètes vous permettront d'appliquer immédiatement ces connaissances à des situations réelles d'entreprise, incluant les aspects comptables des opérations de couverture.
Objectifs pédagogiques
- Evaluer le risque de change
- Appliquer les méthodes de couverture et les instruments dérivés pour se prémunir contre le risque de change
Programme de la formation
Evaluer le risque de change
Décrire le marché des changes
- L’organisation du marché des changes
- La cotation des devises au comptant et le calcul des cours à terme
Mesurer le risque de change
- La notion de risque de change et la volatilité des cours de change
- L'approche statique de la mesure du risque, la position de change
- L'approche dynamique de la mesure du risque : la notion de Value at Risk (VaR)
Appliquer les méthodes de couverture et les instruments dérivés pour se prémunir contre le risque de change
Expliquer les méthodes de couverture au comptant et à terme
- La couverture au comptant
- Les marchés à terme de contrats de devises : principes de fonctionnement et utilisation des contrats pour la couverture
- Les produits Coface (change négociation et change contrat)
Utiliser les produits dérivés : options sur devises et swaps de change
- Les options sur devises : principes et positions sur options, utilisation des options pour la couverture (positions simples, options à prime zéro, options de seconde génération, le terme accumulateur), sensibilité des options et gestion du risque, le cas des NDF
- Les swaps de change : principes de fonctionnement, exemple d’utilisation, intérêts et limites
- Le traitement comptable des opérations de couverture de change
Les points forts
Clés pour identifier et utiliser les outils de couverture du risque de change les plus efficaces
Illustrations sur les différents produits avec des données Bloomberg
Sessions disponibles en INTER
Choix du lieu de session
À qui s’adresse cette formation ?
Trésoriers - Responsables comptables - Responsables administratifs et financiers - Contrôleurs de gestion - Toute personne souhaitant se prémunir contre des risques de change
Pré-requis
Connaissances de base des produits dérivés ou avoir le niveau de la formation :
Moyens pédagogiques
- Dispositif de formation structuré autour du transfert des compétences
- Acquisition des compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentation
- Apprentissage collaboratif lors des moments synchrones
- Parcours d'apprentissage en plusieurs temps pour permettre engagement, apprentissage et transfert
- Formation favorisant l'engagement du participant pour un meilleur ancrage des enseignements
Satisfaction et Evaluation
- L'évaluation des compétences sera réalisée tout au long de la formation par le participant lui-même (auto-évaluation) et/ou le formateur selon les modalités de la formation.
- Evaluation de l'action de formation en ligne sur votre espace participant :
- A chaud, dès la fin de la formation, pour mesurer votre satisfaction et votre perception de l'évolution de vos compétences par rapport aux objectifs de la formation. Avec votre accord, votre note globale et vos verbatims seront publiés sur notre site au travers d'Avis Vérifiés, solution Certifiée NF Service
- A froid, 60 jours après la formation pour valider le transfert de vos acquis en situation de travail
- Suivi des présences et remise d'une attestation individuelle de formation ou d'un certificat de réalisation
Financement de la formation
Vous êtes salarié(e) d’entreprise ? Vous pouvez vous faire financer votre formation par le plan de développement des compétences de votre entreprise (ex- plan de formation) :
Le plan de développement des compétences, c’est l’ensemble des actions de formation établi à l’initiative de l’employeur dans le cadre de la politique de ressources humaines de l’entreprise. Il est annuel et s’élabore généralement en fin d’année. D’après la loi du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel », l’action de formation est désormais définie comme « un parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel ». De nouvelles actions de formation font ainsi partie de cette définition comme : le tutorat, l’AFEST, le MOOC, le mentoring…
Tous les salariés de l’entreprise peuvent être concernés par le plan de développement des compétences, quelle que soit la nature, la durée de leur contrat ou leur ancienneté.
L’OPCO gère, généralement, les dépenses liées aux coûts pédagogiques, rémunérations et allocations formation, transport, repas et hébergement.
N’hésitez pas à vous rapprocher de votre service RH/ formation pour plus d’informations sur les prises en charge possibles.
Si vous ne connaissez pas votre OPCO, vous pouvez vous rendre sur le site du ministère du travail en suivant ce lien.
