Cette formation vous donne les clés pour analyser et gérer efficacement le risque de taux d'intérêt au sein de votre entreprise. Vous apprendrez à identifier les sources de risque sur le bilan, à mesurer la sensibilité et la duration des instruments financiers, et à évaluer l'impact des variations de taux sur la valorisation d'entreprise. La formation couvre l'ensemble des instruments de couverture disponibles : contrats fermes de gré à gré comme les FRA et swaps de taux, contrats à terme sur marchés organisés incluant les Euribor, et instruments conditionnels tels que les options Cap, Floor et Collar. Des cas pratiques concrets vous permettront d'appliquer immédiatement ces techniques à des situations réelles, incluant le traitement comptable des opérations de couverture pour une approche complète et opérationnelle.
Objectifs pédagogiques
- Evaluer le risque de taux
- Utiliser les instruments de couverture du risque de taux
Programme de la formation
Evaluer le risque de taux
- L'identification du risque de taux sur le bilan de l'entreprise
- La maturité et la sensibilité d'un titre
- La duration appliquée à la valeur de l'entreprise
Utiliser les instruments de couverture du risque de taux
- Les contrats fermes de gré à gré : terme contre terme (Forward-Forward), FRA (Forward Rate Agreement), swap de taux
- Les contrats à terme en marché organisé : principes de fonctionnement, les contrats Euribor
- Les instruments conditionnels : les options de taux (Cap, Floor, Collar, Option sur FRA), les options sur contrat à terme
- Le traitement comptable des opérations de couverture de taux
Les points forts
Clés pour identifier et utiliser les outils de couverture du risque de taux les plus efficaces
Sessions disponibles en INTER
Choix du lieu de session
À qui s’adresse cette formation ?
Trésoriers - Responsables comptables - Responsables administratifs et financiers - Contrôleurs de gestion - Toute personne souhaitant se prémunir contre des risques de taux d'intérêt
Pré-requis
Connaissances de base des produits dérivés ou avoir le niveau de la formation :
Moyens pédagogiques
- Dispositif de formation structuré autour du transfert des compétences
- Acquisition des compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentation
- Apprentissage collaboratif lors des moments synchrones
- Parcours d'apprentissage en plusieurs temps pour permettre engagement, apprentissage et transfert
- Formation favorisant l'engagement du participant pour un meilleur ancrage des enseignements
Satisfaction et Evaluation
- L'évaluation des compétences sera réalisée tout au long de la formation par le participant lui-même (auto-évaluation) et/ou le formateur selon les modalités de la formation.
- Evaluation de l'action de formation en ligne sur votre espace participant :
- A chaud, dès la fin de la formation, pour mesurer votre satisfaction et votre perception de l'évolution de vos compétences par rapport aux objectifs de la formation. Avec votre accord, votre note globale et vos verbatims seront publiés sur notre site au travers d'Avis Vérifiés, solution Certifiée NF Service
- A froid, 60 jours après la formation pour valider le transfert de vos acquis en situation de travail
- Suivi des présences et remise d'une attestation individuelle de formation ou d'un certificat de réalisation
Financement de la formation
Vous êtes salarié(e) d’entreprise ? Vous pouvez vous faire financer votre formation par le plan de développement des compétences de votre entreprise (ex- plan de formation) :
Le plan de développement des compétences, c’est l’ensemble des actions de formation établi à l’initiative de l’employeur dans le cadre de la politique de ressources humaines de l’entreprise. Il est annuel et s’élabore généralement en fin d’année. D’après la loi du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel », l’action de formation est désormais définie comme « un parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel ». De nouvelles actions de formation font ainsi partie de cette définition comme : le tutorat, l’AFEST, le MOOC, le mentoring…
Tous les salariés de l’entreprise peuvent être concernés par le plan de développement des compétences, quelle que soit la nature, la durée de leur contrat ou leur ancienneté.
L’OPCO gère, généralement, les dépenses liées aux coûts pédagogiques, rémunérations et allocations formation, transport, repas et hébergement.
N’hésitez pas à vous rapprocher de votre service RH/ formation pour plus d’informations sur les prises en charge possibles.
Si vous ne connaissez pas votre OPCO, vous pouvez vous rendre sur le site du ministère du travail en suivant ce lien.