Les produits dérivés continuent de faire office d'épouvantail avec une complexité et une terminologie bien spécifique. Ce séminaire très intensif va vous permettre de démystifier, de comprendre, et surtout de savoir utiliser les différents types de produits dérivés en fonction de vos besoins. Dans un deuxième temps, la valorisation de ce type de produit ainsi qu'une connaissance accrue des risques inhérents à ces produits viendront compléter votre maîtrise de cette classe d'actifs.
Objectifs pédagogiques
- Expliquer les différences économiques et opérationnelles entre dérivés fermes et optionnels, listés et OTC
- Décrire les mécanismes d'exécution et de compensation des dérivés dans le trade workflow
- Valoriser et utiliser un produit dérivé
- Gérer les risques d'un portefeuille avec des produits dérivés
Programme de la formation
Expliquer les différences économiques et opérationnelles entre dérivés fermes et dérivés conditionnels, listés et OTC
Présenter les produits dérivés sur taux, action, change, crédit et commodities
- Les différences entre marchés organisés et marché de gré à gré
Lister les marchés de produits dérivés
- La règlementation européenne EMIR
Décrire les mécanismes d'exécution et de compensation des dérivés dans le trade workflow
Expliquer ce que représente un dérivé ferme
- Forwards et Futures : principes et utilisations selon les marchés
- Les spécificités du change à terme
Décomposer les Futures sur actions et indices
- Paramètres définissant le prix d'un Future
- Utilisation d'un Future en mode spéculatif
- Utilisation d'un Future à des fins de couverture
Explorer le monde des Swaps
- Interest Rate Swap (IRS) : mécanismes et utilisations
- Les variantes : Cross Currency Swap (CCS) et swap cambiste
Utiliser les dérivés de crédit en couverture
- Credit Default Swap (CDS) principes et utilisations du produit le plus populaire
- Analyse de confirmation d'une transaction CDS
- Indice iTraxx : à quoi sert-il ?
Utiliser et valoriser un produit dérivé conditionnel
Expliquer les dérivés conditionnels
- Les options, comment ça marche ?
- Les Call et les Put
- Une logique d'assurance face à une logique spéculative
- Paramètres de prix et sensibilités : la mesure du risque
- Les « grecques »
Gérer les risques d'un portefeuille avec des produits dérivés
Etablir des stratégies sur les options : couverture ou effet de levier ?
- Les stratégies optionnelles : spread / straddle
- Initiation aux options exotiques
- Les Warrants : un support d'investissement
Construire les briques élémentaires des produits structurés avec des produits dérivés
- Les produits structurés à capital garanti
- Les fonds à formule
Sessions disponibles en INTER
Choix du lieu de session
À qui s’adresse cette formation ?
Equipes de vente (banques, asset managers), négociateurs, banquiers privés, équipes de gestion sous mandat – CIF - CGP - Family office (junior) - Département Risk Management – Fonction risque - Managers et collaborateurs de middle et back office - Comptables - Juristes - Managers et collaborateurs de la fonction IT – Equipes commerciales et Consultants SSII Banque/Assurance en intercontrat - Relation Investisseurs - Marketing et Communication
Pré-requis
Aucun prérequis nécessaire mais un « vernis mathématique » est bienvenu
Moyens pédagogiques
- Dispositif de formation structuré autour du transfert des compétences
- Acquisition des compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentation
- Apprentissage collaboratif lors des moments synchrones
- Parcours d'apprentissage en plusieurs temps pour permettre engagement, apprentissage et transfert
- Formation favorisant l'engagement du participant pour un meilleur ancrage des enseignements
Satisfaction et Evaluation
- L'évaluation des compétences sera réalisée tout au long de la formation par le participant lui-même (auto-évaluation) et/ou le formateur selon les modalités de la formation.
- Evaluation de l'action de formation en ligne sur votre espace participant :
- A chaud, dès la fin de la formation, pour mesurer votre satisfaction et votre perception de l'évolution de vos compétences par rapport aux objectifs de la formation. Avec votre accord, votre note globale et vos verbatims seront publiés sur notre site au travers d'Avis Vérifiés, solution Certifiée NF Service
- A froid, 60 jours après la formation pour valider le transfert de vos acquis en situation de travail
- Suivi des présences et remise d'une attestation individuelle de formation ou d'un certificat de réalisation
Financement de la formation
Vous êtes salarié(e) d’entreprise ? Vous pouvez vous faire financer votre formation par le plan de développement des compétences de votre entreprise (ex- plan de formation) :
Le plan de développement des compétences, c’est l’ensemble des actions de formation établi à l’initiative de l’employeur dans le cadre de la politique de ressources humaines de l’entreprise. Il est annuel et s’élabore généralement en fin d’année. D’après la loi du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel », l’action de formation est désormais définie comme « un parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel ». De nouvelles actions de formation font ainsi partie de cette définition comme : le tutorat, l’AFEST, le MOOC, le mentoring…
Tous les salariés de l’entreprise peuvent être concernés par le plan de développement des compétences, quelle que soit la nature, la durée de leur contrat ou leur ancienneté.
L’OPCO gère, généralement, les dépenses liées aux coûts pédagogiques, rémunérations et allocations formation, transport, repas et hébergement.
N’hésitez pas à vous rapprocher de votre service RH/ formation pour plus d’informations sur les prises en charge possibles.
Si vous ne connaissez pas votre OPCO, vous pouvez vous rendre sur le site du ministère du travail en suivant ce lien.
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Vos avis sur la formation
Formateur très pédagogue, a su s'adapter aux besoins des participants.Chronologie de la formation bien construite (d'abord le contexte, puis les instr… Voir plus
Très bonne prestation dans un cadre bien organisé, agréable, certes un peu frais le mardi et un peu chaud le mercredi mais surtout avec un formateur d… Voir plus
Formation complète, participative et formateur impliqué. Je mettrais un bemol dans le fait que les participants peuvent avoir des profils et des nivea… Voir plus