Les compagnies d'assurance, en tant qu'acteurs économiques d'ordre systémique, sont soumises à la règlementation Solvency II, imposée par les superviseurs européens et nationaux. Le service financier que constitue l'assurance s'adresse à un marché européen avec de larges disparités nationales et engage une gestion du bilan très fine avec un niveau de capitalisation adéquat, un processus de contrôle continu du risque et une transparence complète, tel que défini par la règlementation dans le cadre de 3 piliers. Cette session va vous permettre de maîtriser l'ensemble des paramètres et des contraintes liées à cette réglementation et ses évolutions à venir sous l'angle des risques de marché.
Objectifs pédagogiques
- Décortiquer les modalités de calcul des sous-modules de SCR bruts de marché et de contrepartie
- Décomposer les facteurs de risque sur les fonds et les produits complexes, les montages avec couverture
- Calculer les besoins quantitatifs des assureurs
Programme de la formation
Décortiquer les modalités de calcul des sous-modules de SCR bruts de marché et de contrepartie
Lister les calculs
- Taux d'intérêt, action (type 1/2/infrastructure QII & QICI/LTEI/Private Equity), spread -dont infrastructure-, devise et immobilier
- Besoins annexes pour le sous-module SCR brut de contrepartie
Causes et effets des dispositifs de correction des risques
- Dampener
- Prime contra-cyclique
- Matching adjustment
Décomposer les facteurs de risque sur les fonds, les produits complexes et les couvertures financières
Déterminer les besoins quantitatifs des assureurs auprès des sociétés d'asset management auprès desquelles ils détiennent des fonds
- Architecture des données attendues par les assureurs
- Pour réaliser les calculs
- Pour alimenter le reporting du Pilier 3 (QRT et rapports narratifs)
Calculer les besoins quantitatifs des assureurs
Évaluer le SCR sur des actifs financiers complexes
- Exemple d'une obligation convertible en action
Intégrer ORSA rappel des objectifs
- Compenser les limites du SCR
- Prendre en compte la tolérance au risque
- Introduire une vision prospective (durabilité, vision « going concern » versus « run-off »)
- Dispositif de gouvernance
- Références réglementaires entre un assureur Solvabilité 2 et un FRPS IORP2
Sessions disponibles en INTER
Choix du lieu de session
À qui s’adresse cette formation ?
Actuaires - Managers et collaborateurs des fonctions ALM et trésorerie – Relation Institutionnels - Analystes ALM - Risk managers – Conformité - Consultants SSII dans le secteur de l'assurance - Agents généraux - Banquiers privés
Pré-requis
Avoir de solides connaissances mathématiques, une bonne maîtrise d’Excel et une première expérience sur le sujet
Moyens pédagogiques
- Dispositif de formation structuré autour du transfert des compétences
- Acquisition des compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentation
- Apprentissage collaboratif lors des moments synchrones
- Parcours d'apprentissage en plusieurs temps pour permettre engagement, apprentissage et transfert
- Formation favorisant l'engagement du participant pour un meilleur ancrage des enseignements
Satisfaction et Evaluation
- L'évaluation des compétences sera réalisée tout au long de la formation par le participant lui-même (auto-évaluation) et/ou le formateur selon les modalités de la formation.
- Evaluation de l'action de formation en ligne sur votre espace participant :
- A chaud, dès la fin de la formation, pour mesurer votre satisfaction et votre perception de l'évolution de vos compétences par rapport aux objectifs de la formation. Avec votre accord, votre note globale et vos verbatims seront publiés sur notre site au travers d'Avis Vérifiés, solution Certifiée NF Service
- A froid, 60 jours après la formation pour valider le transfert de vos acquis en situation de travail
- Suivi des présences et remise d'une attestation individuelle de formation ou d'un certificat de réalisation
Financement de la formation
Vous êtes salarié(e) d’entreprise ? Vous pouvez vous faire financer votre formation par le plan de développement des compétences de votre entreprise (ex- plan de formation) :
Le plan de développement des compétences, c’est l’ensemble des actions de formation établi à l’initiative de l’employeur dans le cadre de la politique de ressources humaines de l’entreprise. Il est annuel et s’élabore généralement en fin d’année. D’après la loi du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel », l’action de formation est désormais définie comme « un parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel ». De nouvelles actions de formation font ainsi partie de cette définition comme : le tutorat, l’AFEST, le MOOC, le mentoring…
Tous les salariés de l’entreprise peuvent être concernés par le plan de développement des compétences, quelle que soit la nature, la durée de leur contrat ou leur ancienneté.
L’OPCO gère, généralement, les dépenses liées aux coûts pédagogiques, rémunérations et allocations formation, transport, repas et hébergement.
N’hésitez pas à vous rapprocher de votre service RH/ formation pour plus d’informations sur les prises en charge possibles.
Si vous ne connaissez pas votre OPCO, vous pouvez vous rendre sur le site du ministère du travail en suivant ce lien.
Formations complémentaires
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