L'équilibre du bilan d'une compagnie d'assurance vie gérant des fonds en €uro ou de l'épargne retraite est le point essentiel de cette activité. La norme Solvency II en constitue l'ossature réglementaire. En effet, les rares faillites de compagnies d'Assurance-Vie sont toutes dues à une absence de mise en place d'actifs cohérents face aux passifs.C'est la connaissance et la compréhension du passif de la société d'Assurance Vie qui va impliquer le choix de l'actif. Il est non seulement nécessaire de prendre en compte les mouvements de marché (essentiellement sur les taux, les actions et l'immobilier), ainsi que le comportement des assurés (les reversements et les rachats), mais plus encore l'influence du passage du temps. Ceci permettra, moyennant une gestion dynamique, de conserver un bilan équilibré avec le passage du temps, c'est l'un des points cruciaux de ces deux jours.
Objectifs pédagogiques
- Appliquer les techniques de gestion ALM pour une compagnie d'assurance
- Calculer les besoins en ALM
- Couvrir les risques du passif des compagnies d'assurance sur la base des besoins calculés
Programme de la formation
Appliquer les techniques de gestion ALM pour une compagnie d'assurance
Utiliser les modèles actuariels
- Les différents types de modèles
- Les paramètres des modèles
- Leurs utilisations
Calculer les besoins en ALM
Définir la gestion ALM dans une compagnie d'assurance
- La problématique et les origines de l'ALM en assurance
- L'inventaire des risques du passif
Mettre en place la gestion ALM dans une compagnie d'assurance
- Les principes de base de l'ALM
- Gaps de trésorerie
- Taux du passif
- Duration, DV01, Dollar Duration
- Marge Actif Passif
Couvrir les risques du passif des compagnies d'assurance sur la base des besoins calculés
La formalisation de la gestion ALM
- Le Code des Assurances,
- Les provisions réglementaires,
- Le comité ALM,
- La convention ALM
Etudier les calculs ALM pour les produits (épargne, retraite, prévoyance)
- Analyse du passif de chacun des produits
- Calculs des paramètres d'adossement
- Etudes des sensibilités
Mise en place des calculs Solvency II
- Prise en compte des chocs de marché
- Chocs Assurantiels
- Corrélation entre les impacts
Sessions disponibles en INTER
Choix du lieu de session
À qui s’adresse cette formation ?
Gérants Actif-Passif de société d’assurance (gamme Assurance-Vie) - Auditeurs internes et/ou externes - Gérants d’actif ayant vocation à être investis en fonds en Euro - Fonctions finance et trésorerie en assurance - Risk managers - Risk control - Reporting réglementaire
Pré-requis
Détenir une première approche / expérience en ALM est préférable
Moyens pédagogiques
- Dispositif de formation structuré autour du transfert des compétences
- Acquisition des compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentation
- Apprentissage collaboratif lors des moments synchrones
- Parcours d'apprentissage en plusieurs temps pour permettre engagement, apprentissage et transfert
- Formation favorisant l'engagement du participant pour un meilleur ancrage des enseignements
Satisfaction et Evaluation
- L'évaluation des compétences sera réalisée tout au long de la formation par le participant lui-même (auto-évaluation) et/ou le formateur selon les modalités de la formation.
- Evaluation de l'action de formation en ligne sur votre espace participant :
- A chaud, dès la fin de la formation, pour mesurer votre satisfaction et votre perception de l'évolution de vos compétences par rapport aux objectifs de la formation. Avec votre accord, votre note globale et vos verbatims seront publiés sur notre site au travers d'Avis Vérifiés, solution Certifiée NF Service
- A froid, 60 jours après la formation pour valider le transfert de vos acquis en situation de travail
- Suivi des présences et remise d'une attestation individuelle de formation ou d'un certificat de réalisation
Financement de la formation
Vous êtes salarié(e) d’entreprise ? Vous pouvez vous faire financer votre formation par le plan de développement des compétences de votre entreprise (ex- plan de formation) :
Le plan de développement des compétences, c’est l’ensemble des actions de formation établi à l’initiative de l’employeur dans le cadre de la politique de ressources humaines de l’entreprise. Il est annuel et s’élabore généralement en fin d’année. D’après la loi du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel », l’action de formation est désormais définie comme « un parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel ». De nouvelles actions de formation font ainsi partie de cette définition comme : le tutorat, l’AFEST, le MOOC, le mentoring…
Tous les salariés de l’entreprise peuvent être concernés par le plan de développement des compétences, quelle que soit la nature, la durée de leur contrat ou leur ancienneté.
L’OPCO gère, généralement, les dépenses liées aux coûts pédagogiques, rémunérations et allocations formation, transport, repas et hébergement.
N’hésitez pas à vous rapprocher de votre service RH/ formation pour plus d’informations sur les prises en charge possibles.
Si vous ne connaissez pas votre OPCO, vous pouvez vous rendre sur le site du ministère du travail en suivant ce lien.
Formations complémentaires
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